La banca española tiene la solvencia más mediocre de Europa

La Autoridad Bancaria Europea ha puesto a los bancos españoles en el último lugar de su clasificación de ratio de capital, con mediocres resultados en los llamados "tests de estrés financiero"

La banca española afronta la crisis generada por el Covid-19 con la peor ratio de capital de entre los principales países europeos, según los datos publicados este lunes por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en el marco de su ejercicio de transparencia. Esto quiere decir que los bancos españoles son los bancos europeos que menos reservas tienen en sus arcas en este momento, si bien todos cumplen la normativa europea de solvencia, obligatoria desde la crisis financiera de 2008. 

El ratio de capital mide la salud financiera de un banco y se mide comparando los fondos con los que cuenta para hacer frente de forma inmediata a posibles imprevistos, con el riesgo que asume a través de los activos que tiene en el balance. O dicho de otra manera, compara el dinero que tiene guardado con el que tiene prestado o invertido. Para demostrar su solvencia, las entidades financieras están obligadas por el Banco Central Europeo (BCE) y la EBA a mantener un porcentaje de capital en relación a su activos con riesgo. A este porcentaje se le llama CET, Common Equity Tier o Nivel de Capital Común, una norma acordada por el Comité de Basilea de 2010 (donde estaban los diez mayores bancos del mundo) para prevenir las implosiones bancarias que se sucedieron en la crisis financiera de 2008. Dentro de los CET, el más exigente es el CET1, que se distingue entre el CET Phased In, que es temporal y que el regulador fija de acuerdo a las circunstancias. Y el CET1 Fully Loaded, que es el que suma un mayor número de requisitos. 

Así, se puede observar que en diciembre de 2019 los principales bancos españoles contaban con una ratio de capital CET1 fully loaded, del 11,9%, tres décimas más que en septiembre de ese mismo año. Mientras que el siguiente peor país de la lista, Portugal, tenía una ratio de capital del 13,5%.

Los islandeses son los más solventes

La EBA realiza de forma anual este ejercicio de transparencia a finales de año, pero en esta ocasión ha tenido lugar en primavera para sustituir a los test de estrés, que se retrasaron hasta 2021 como consecuencia del impacto del Covid-19. En total, la Autoridad Bancaria Europea ha publicado datos agregados y comparables de 127 bancos presentes en 27 Estados pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.

El ranking está encabezado por Islandia (21,8%), Malta (19,7%) y Bélgica (19,4%). Entre las principales economías del euro, Alemania cerró el año pasado con una ratio de capital del 18,3%, mientras que Francia lo hizo con con un 18,2%.

Analizando el total de las 127 entidades examinadas, la ratio de capital CET1 fully loaded fue del 14,8% a cierre del año pasado, mientras que al finalizar septiembre se había situado en el 14,4%.

La entidad presidida por José Manuel Campa ha subrayado que estos datos confirman que la banca europea entró en este "periodo desafiante" en una "posición más sólida" que en otras crisis. En comparación con la crisis financiera global de 2008, la banca ahora tiene mayores y mejores colchones de capital y liquidez.

Los bancos españoles son los menos endeudados

Con respecto al resto de datos que ha desglosado la EBA, la ratio de apalancamiento en el conjunto de las entidades analizadas se elevó en el cuarto trimestre en tres décimas, hasta el 5,5%. En este caso, la banca española se situó entre la que menor apalancamiento tenía, con un 5,6%. El apalancamiento son las operaciones financieras que se hacen endeudándose, por lo que se apuesta más dinero del que en principio se tiene. Si salen bien, multiplican las ganancias, pese a tener que devolver el dinero prestado. Pero si salen mal, también multiplican las pérdidas

De su lado, la ratio de préstamos dudosos (NPL, por sus siglas en inglés) descendió en dos décimas en el cuarto trimestre de 2019, hasta el 2,7%. Esta cifra es la más baja registrada por la EBA desde que recopila datos armonizados por países. En este caso, la banca española redujo la ratio en dos décimas, hasta el 3,2%.

En lo que respecta a la exposición soberana (el dinero que los bancos prestan a los Estados), la EBA ha indicado que el conjunto de las entidades analizadas contaba con una exposición conjunta de 3,64 billones de euros, equivalente al 12% del total de sus activos. De esa cifra, la exposición doméstica (la exposición soberana de un banco a su país de origen) fue de 1,56 billones de euros. En el caso de la banca radicada en España, su exposición soberana fue de 430.532 millones de euros, equivalente al 12,9% del total de activos. De esa cifra, 206.143 millones de euros eran exposición doméstica.

Las antiguas cajas son los bancos españoles más solventes

Entre la banca española, el banco más solvente volvió a ser Kutxabank, que registró a cierre del año una ratio de capital CET1 fully loaded del 16,9%, por encima de la media. En segundo lugar se situó Unicaja, con un 13,8%.

En tercera posición se situó Bankia, con un 13,4%, que además alcanza la mejor posición entre los bancos españoles de mayor tamaño.

Ya en cuarto puesto se situó Liberbank (13%), seguido de Banco de Crédito Social Cooperativo -la entidad de cabecera de Grupo Cajamar- con un 12,3%; Abanca y CaixaBank, con un 12% cada una; BBVA y Sabadell, con un 11,7%; Bankinter, con un 11,6%; y Santander e Ibercaja, con un 11,4% respectivamente.

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